Формула корреляции (Содержание)

  • Формула корреляции
  • Примеры формулы корреляции (с шаблоном Excel)
  • Калькулятор формулы корреляции

Формула корреляции

Корреляция широко используется при измерении портфеля и оценке риска. Корреляция измеряет взаимосвязь между двумя независимыми переменными, и ее можно определить как степень взаимосвязи между двумя акциями в портфеле с помощью корреляционного анализа. Мера корреляции известна как коэффициент корреляции, и это является основной мерой риска. Корреляционный анализ позволяет нам иметь представление о степени и направлении отношений между двумя изучаемыми переменными.

Формула для корреляции равна Ковариантности доходности актива 1 и Ковариантности доходности актива 2 / Стандарт

Отклонение актива 1 и стандартное отклонение актива 2.

  • ρ xy = корреляция между двумя переменными
  • Cov (r x, r y ) = ковариантность возврата X и ковариантность возврата Y
  • σ x = стандартное отклонение X
    • y = стандартное отклонение Y

Корреляция основана на причинно-следственной связи, и в исследовании существует три вида корреляции, которые широко используются и практикуются.

  • Положительная корреляция - существует положительная корреляция между двумя переменными, когда говорят, что они движутся в одном и том же направлении. Пример роста и веса.
  • Отрицательная корреляция - существует отрицательная корреляция между двумя переменными, когда переменная изменяется в противоположном направлении. Пример закон спроса, количества и предложения.
  • Нет корреляции - не существует корреляции между двумя переменными, когда нет движения прямой связи между двумя переменными. То есть они не имеют никакого отношения в движении друг друга.

Примеры формулы корреляции (с шаблоном Excel)

Давайте рассмотрим пример, чтобы лучше понять расчет формулы корреляции.

Вы можете скачать этот шаблон корреляции здесь - шаблон корреляции

Формула корреляции - пример № 1

Управляющий фондом хочет рассчитать коэффициент корреляции между двумя акциями в портфеле долговых активов недвижимости.

Решение:

Корреляция рассчитывается по формуле, приведенной ниже

ρ xy = Cov (r x, r y ) / (σ x * σ y)

  • Корреляция = 0, 2 / (1, 4 * 1, 2)
  • Корреляция = 0, 12

Формула корреляции - пример № 2

Студент хочет рассчитать коэффициент корреляции между двумя акциями в портфеле.

Решение:

Корреляция рассчитывается по формуле, приведенной ниже

ρ xy = Cov (r x, r y ) / (σ x * σ y)

  • Корреляция = -1 / (4 * 2)
  • Корреляция = -0, 13

Формула корреляции - пример № 3

VC фонд оценивает свой портфель, и он хочет рассчитать коэффициент корреляции между двумя акциями в портфеле.

Решение:

Корреляция рассчитывается по формуле, приведенной ниже

ρ xy = Cov (r x, r y ) / (σ x * σ y)

  • Корреляция = 4 / (0, 98 * 0, 12)
  • Корреляция = 34, 01

объяснение

Корреляция используется для измерения стандартного отклонения.

  • Коэффициент 1 означает идеальное положительное отношение - когда одна переменная увеличивается, другая увеличивается пропорционально.
  • Коэффициент -1 означает идеальное отрицательное отношение - когда одна переменная увеличивается, другая уменьшается пропорционально.
  • Коэффициент 0 означает отсутствие связи между двумя переменными - точки данных разбросаны по всему графику.

Актуальность и использование корреляции

  • Корреляция позволяет исследователю обнаруживать неэтично встречающиеся переменные для экспериментального тестирования
  • Корреляция очень важна в области психологии и образования как мера взаимосвязи между результатами тестов и другими показателями эффективности.
  • Формула корреляции является важной формулой, которая сообщает пользователю силу и направление линейного отношения между переменной x и переменной y. Чем больше абсолютное значение, тем сильнее отношения.
  • Исследователи должны избегать выводить причинно-следственные связи из корреляции, и корреляция не подходит для анализа согласия. Корреляционные исследования играли и будут продолжать играть важную роль в количественных исследованиях с точки зрения изучения характера отношений между совокупностью переменных.

Калькулятор формулы корреляции

Вы можете использовать следующий калькулятор корреляции

Con (r x, r y )
σ х
σ у
ρ xy

ρ xy =
Con (r x, r y )
(σ х * σ у )
0
знак равно 0
(0 * 0)

Рекомендуемые статьи

Это было руководство к формуле корреляции. Здесь мы обсудим, как рассчитать корреляцию вместе с практическими примерами. Мы также предоставляем Калькулятор корреляции с загружаемым шаблоном Excel. Вы также можете посмотреть следующие статьи, чтобы узнать больше -

  1. Руководство Портфолио Формула Отклонения
  2. Как рассчитать коэффициент PEG?
  3. Калькулятор Формула Дней Должника
  4. Лучшие примеры формулы стоимости акционерного капитала

Категория:

Развитие предпринимательства