Разница между дисперсией и ковариацией
Дисперсия - не что иное, как статистическая мера того, насколько набор наблюдений отличается друг от друга. Дисперсия часто используется как мера риска в финансах. В мире финансов и бухгалтерского учета разница означает, насколько фактические расходы отклоняются от прогнозной или бюджетной суммы. Дисперсия - это не что иное, как мера волатильности, которая измеряет, насколько запас отличается от его среднего или среднего значения. Ковариация - это математические термины, которые измеряют, насколько две случайные величины будут изменяться вместе. Он оценивает, насколько переменная изменяется вместе. В финансовом мире понятие ковариации используется в теории портфеля. Ковариантность - это систематическая связь между парой случайных переменных, изменения в одной переменной приведут к эквивалентному изменению в другой переменной. Он измеряет прямую связь между двумя рисковыми активами, но не показывает силу взаимосвязи между двумя активами. В финансовом мире ковариация рассчитана на диверсификацию ценных бумаг.
отклонение
Дисперсия является полезным индикатором того, насколько велик риск отдельной акции, и поэтому инвестору легко принять инвестиционное решение. Если дисперсия акций выше, это означает, что акции будут колебаться более широко, а значит, чем выше дисперсия, тем рискованнее акции.
Дисперсия - это просто акт сравнения стандарта с фактическим. Компании устанавливают стандарт и сравнивают фактическую производительность с этим стандартом. Лист анализа отклонений обычно составляется бухгалтером, который играет важную роль в принятии решений. Основной целью дисперсионного анализа является рассмотрение контроля затрат и снижения затрат.
Отклонения классифицируются по 4 основным главам.
1. Стоимость элемента
- Отклонение стоимости материала.
- Разница в стоимости труда.
- Верхняя дисперсия.
2. Управляемость
- Управляемая дисперсия.
- Неконтролируемая дисперсия.
3. Воздействие
- Благоприятная дисперсия.
- Неблагоприятная дисперсия.
4. Природа
- Основная дисперсия.
- Sub-Дисперсия.
Преимущество дисперсии:
- Дисперсия помогает обнаружить все неэффективные показатели и степень неэффективности.
- Использование метода отклонений для контроля затрат.
- С помощью результатов дисперсионного метода менеджер может принять решение о снижении затрат.
- С помощью метода отклонений планирование прибыли должным образом выполняется высшим руководством.
ковариации
Ковариация дает положительные или отрицательные значения. Положительное значение указывает, что две переменные движутся в одном и том же направлении, тогда как отрицательные значения показывают, что две переменные движутся в обратном направлении. Положительная ковариация показывает, что доходность активов двигалась в одном и том же направлении, и оба актива могут иметь одинаковую доходность. Отрицательная ковариация показывает, что доходность двигалась в противоположных направлениях, и один актив имеет положительный доход, а другие, вероятно, будут иметь отрицательный доход. Высокий ковариационный результат указывает на сильную связь между двумя переменными, а низкое значение указывает на слабую связь между двумя переменными. У ковариации есть недостаток: она измеряет только прямые отношения между двумя активами и не может показать силу отношений между двумя активами.
Преимущество ковариации:
- Если портфель обладает высокой волатильностью и необходимо уменьшить эту волатильность, в этом случае для сравнения комбинированного портфеля используется ковариационный метод.
- Ковариация - это важный инструмент для инвестора, поскольку он дает им информацию о том, как акции движутся в будущем, анализируя исторические данные о ценах двух портфелей акций.
- Используется в диверсификации портфеля.
Он использует фондовый рынок и торговлю акциями для построения портфелей, чтобы определить акции, которые являются хорошим местом для совместной работы.
Сопоставление между личностями и ковариацией (инфографика)
Ниже приведены 6 основных различий между дисперсией и ковариацией. 
Ключевые различия между дисперсией и ковариацией
Давайте обсудим некоторые из основных различий между дисперсией и ковариацией:
- Дисперсия - это среднее из остатков одной и той же переменной, но ковариация - это степень вариации между двумя переменными.
- Дисперсия говорит нам, как изменяются отдельные переменные, тогда как Коварианс говорит нам, как две переменные изменяются вместе.
- Дисперсия измеряет изменчивость переменных, в то время как ковариация измеряет степень изменения двух случайных величин.
- Ковариация находится в двух измерениях из-за двух переменных, тогда как дисперсия находится в одном измерении.
- Дисперсия неотрицательна, тогда как Ковариация может быть отрицательной или положительной.
Сравнительная таблица дисперсии и ковариации
Давайте посмотрим на 6 лучших сравнения между дисперсией и ковариацией
|
Основа сравнения между дисперсией и ковариацией |
отклонение |
ковариации |
| Смысл | Он измеряет, насколько далеко каждое число в наборе данных от среднего значения. | Он измеряет отношения между двумя случайными переменными и насколько они переместились. |
| измерение | Дисперсионная мера в одном измерении. | Ковариация всегда измеряет между двумя измерениями. |
| переменная | Измерьте изменчивость каждого числа в наборе данных. | Мера Co-изменчивости двух случайных величин. |
| Единица измерения | Не имеет той же единицы измерения, что и исходные данные. | Ковариантность всегда имеет единицу измерения. |
| Финансовый контекст | Инвесторы или многие эксперты по акциям используют дисперсию для измерения волатильности акций. | Ковариантность - это термин, используемый для описания того, как акции будут двигаться вместе. |
| Индикатор | Более высокая дисперсия указывает на то, что акция является рискованной. | Положительная ковариация указывает на то, что обе переменные будут двигаться вверх или вниз одновременно, а отрицательная ковариация указывает на то, что они будут двигаться против друг друга. |
Вывод - Дисперсия против Ковариации
Таким образом, из приведенного выше описания ясно, что обе дисперсии и ковариации являются терминами математической статистики, которые используются в финансовом мире или организацией для принятия решения. Хотя оба термина дисперсии и ковариации звучат одинаково, на самом деле они имеют разное значение. Дисперсия - это одно измерение, а ковариация - это двухмерные методы, которые измеряют волатильность и взаимосвязь между случайными переменными соответственно. Чем выше волатильность акций, тем более рискованны акции, и покупка акций с отрицательной ковариацией - отличный способ минимизировать риск. Положительная ковариация означает, что активы движутся в одном и том же направлении, тогда как отрицательная ковариация означает, что активы обычно движутся в противоположном направлении.
Рекомендуемые статьи
Это было руководством к разнице между дисперсией и ковариацией. Здесь мы также обсудим ключевые различия между дисперсией и ковариацией с помощью инфографики и сравнительной таблицы. Вы также можете взглянуть на следующие статьи, чтобы узнать больше.
- Основные отличия бюджета от прогноза
- Управление активами против управления активами
- Сравнение денежного рынка и рынка капитала
- Сравнение Слияния и Объединения