✅ Формула ожидаемого значения - Калькулятор (Примеры с шаблоном Excel)

Что такое формула ожидаемой стоимости?

Формула ожидаемого значения (Содержание)

формула
Примеры
Калькулятор

Что такое формула ожидаемой стоимости?

Ожидаемая стоимость - это ожидаемый результат определенной инвестиции, который рассчитывается на основе средневзвешенного значения всех возможных значений случайной величины, определенных на основе их конкретных вероятностей.

Управляющие портфелями могут иметь несколько активов в своих портфелях в различной пропорции. Для него не проблема, как рассчитать общий доход от всего портфеля активов. Однако это рассчитывается на основе средневзвешенной доходности всех активов, входящих в портфель.

И некоторые из основ, которые помогут вам рассчитать дальнейшее ожидаемое значение, дисперсию и стандартное отклонение любого конкретного портфеля.

Ожидаемая доходность или стоимость портфеля представлена как таковая.

R _p = ∑ (w _i * r _i )

Где,

_I ш _я = 1

w = вес каждого актива
г = доходность активов

Предположим, что актив портфеля составляет 25% от общего портфеля, тогда он будет считать, что вес будет 0, 25 этого актива. Совокупный вес всех активов в портфеле равен 1, что считается 100% -ной инвестицией.

Примеры формулы ожидаемого значения (с шаблоном Excel)

Давайте рассмотрим пример, чтобы лучше понять расчет ожидаемой стоимости.

Вы можете скачать этот шаблон Excel с формулой ожидаемого значения здесь - Шаблон Excel с формулой ожидаемого значения

Формула ожидаемого значения - пример № 1

Если есть вероятность получить 20 долларов при 65% и потерять 7 долларов при 35%. Рассчитайте ожидаемое значение.

Решение:

Ожидаемая стоимость рассчитывается по формуле, приведенной ниже

Ожидаемое значение = ∑ (p _i * r _i )

Ожидаемая стоимость = ($ 20 * 65%) + ((- $ 7) * 35%)
Ожидаемая стоимость = 10, 55 $

Следовательно, ожидаемое значение данных оценочных вероятностей составляет 10, 55 долл. США.

Формула ожидаемого значения - пример № 2

Если мы рассмотрим три актива A, B, C портфеля, где нам нужно рассчитать общую доходность портфеля.

Решение:

Вес каждой инвестиции рассчитывается как

W _A = 25000/100000 = 0, 25
W _B = 45000/100000 = 0, 45
W _C = 30000/100000 = 0, 30

Доходность портфеля рассчитывается по формуле, приведенной ниже

R _p = ∑ (w _i * r _i )

Доходность портфеля = (0, 25 * 10%) + (0, 45 * 15%) + (0, 30 * 20%)
Возврат портфеля = 15, 25%

Формула ожидаемого значения - пример № 3

Давайте рассмотрим пример, в котором портфель включает в себя инвестиции в три актива A, B и C, а их инвестиции в каждый актив равны 3000 долларов, вложенных в A, 5000 долларов, вложенных в B, и 2000 долларов, вложенных в C. Теперь предположим, что ожидаемый доход, который мы получаем для каждой из инвестиций A, B, C 20%, 12% и 15% соответственно. Таким образом, исходя из соответствующих инвестиций в размере 3000, 5000 и 2000 долларов в каждый актив портфеля. Рассчитать ожидаемую доходность портфеля.

Решение:

Вес каждой инвестиции рассчитывается как

W _A = 3000 долл. США / 10000 долл. США = 0, 3
W _B = 5000 долл. США / 10000 долл. США = 0, 5
W _C = 2000 долл. США / 10000 долл. США = 0, 2

Ожидаемая доходность портфеля рассчитывается по формуле, приведенной ниже

Ожидаемый доход = ∑ (p _i * r _i )

Ожидаемая доходность портфеля = (0, 3 * 20%) + (0, 5 * 12%) + (0, 2 * 15%)
Ожидаемый доход от портфеля = 15%

Общая доходность портфеля составляет 15%.

Помимо расчета ожидаемой доходности, инвестор также заинтересован в определении риска, связанного с каждым из инвестиционных активов, прежде чем инвестировать в конкретный актив. Чтобы определить, правильно ли выровнены компоненты портфеля, чтобы он соответствовал толерантности к риску и инвестиционным целям инвестора.

Если мы возьмем пример, где каждый из активов двух разных портфелей показывает следующие доходы, соответственно пять лет:

Компонент портфеля А: 12%, 8%, 20%, - 10%, 15%

Компонент портфеля B: 7%, 9%, 6%, 8%, 15%

Если мы рассчитаем ожидаемую доходность для обоих компонентов портфеля, то получим одинаковую ожидаемую доходность в 9%. Принимая во внимание, что каждый компонент тщательно изучает риск, связанный с ним, основываясь на годовом отклонении от средней ожидаемой доходности. И вы также поймете, что компоненты портфеля A содержат в 5 раз больше риска, чем компонент портфеля B. Стандартное отклонение указывает уровень отклонения от среднего значения.

объяснение

Как рассчитать ожидаемый возврат инвестиций?

Формула для различных вероятных прибылей, по которой мы рассчитываем ожидаемую прибыль для инвестиций, которая рассчитывается в следующие шаги:

Шаг 1 : Первоначально нам нужно определить, сколько мы собираемся инвестировать и сколько стоит инвестировать в начале инвестиций.

Шаг 2: Затем выясните стоимость инвестиций в конце периода.

Шаг 3 : Теперь вычислите доход на основе стоимости актива при каждой вероятности на каждом начальном этапе и в конце периода.

Шаг 4 : Наконец, ожидаемый доход от инвестиций, который мы получаем при различных вероятных доходах, является суммой произведения каждого вероятного дохода и соответствующей вероятности данного актива.

Ожидаемый доход = ∑ (p _i * r _i )

Где,

р = вероятность конкретного актива
r = доходность соответствующего актива

Как рассчитать ожидаемую доходность портфеля?

Различные шаги, с помощью которых мы можем рассчитать ожидаемую доходность портфеля, которая является расширением ожидаемой доходности инвестиций, здесь мы уделяем больше внимания средневзвешенной доходности каждой инвестиции в портфеле, и она рассчитывается следующим образом:

Шаг 1 : Первоначально нам нужно определить сумму, которую мы собираемся инвестировать в начале периода.

Шаг 2 : На следующем шаге нам нужно определить вес каждого актива из портфеля, который обозначен как w.

Шаг 3 : Наконец, ожидаемая доходность портфеля с переменной доходностью рассчитывается как сумма произведения переменных доходностей каждого актива из портфеля вместе с их соответствующим весом, как указано ниже:

Ожидаемый доход = ∑ (w _i * r _i )

где

w = вес конкретного актива
r = доходность соответствующего актива

Актуальность и использование формулы ожидаемой стоимости

Ожидаемая доходность играет жизненно важную роль в определении общей доходности портфеля, она широко используется инвесторами для прогнозирования прибыли или убытка, которые могут быть получены при инвестировании в него. На основании формулы ожидаемой доходности инвестор может решить, следует ли ему продолжать инвестировать в данную вероятную доходность. Более того, инвестор также может уделять больше внимания весу актива, если требуется какая-либо настройка.

Помимо этого инвестор может также использовать формулу ожидаемой доходности для ранжирования и, кроме того, может на основе ранжирования принять решение о том, продолжать ли им инвестировать в один и тот же актив. Чем больше ожидаемая доходность актива, тем лучше актив.

Калькулятор формулы ожидаемого значения

Вы можете использовать следующий калькулятор ожидаемого значения

ш ₁
г ₁
w ₂
р ₂
R _p

R _p =	(w ₁ xr ₁ ) + (w ₂ xr ₂ )
знак равно	(0 x 0) + (0 x 0) = 0

Формула ожидаемого значения - Калькулятор (Примеры с шаблоном Excel)

Что такое формула ожидаемой стоимости?